Электронная библиотека учебников » Экономика. Управление » Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов - Агасандян Г. А.

Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов - Агасандян Г. А.

 
Название: Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов
Автор: Агасандян Г. А.
Категория: Экономика. Управление
Тип: Книга
Дата: 04.10.2008 21:19:17
Скачано: 65
Оценка:
Описание: Развитые в прежних раоотах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов.
Файл: 443.7 КБ
Скачать